사회조사분석사 2급 필기 2014.03.02 기출 · 기술통계
독립변수가 k개인 경우 중회귀모형 y=Xβ+ε에서 회귀계수 벡터 β의추정식 b의 분산-공분산 행렬은? (단, Var(ε)=σ2I)
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정답: 1번
중회귀모형에서 최소제곱추정량 $b$의 분산-공분산 행렬은 설계행렬 $X$와 오차항의 분산 $\sigma^2$를 이용하여 다음과 같이 정의됩니다.
$$\text{Var}(b) = (X'X)^{-1}\sigma^2$$
$$\text{Var}(b) = (X'X)^{-1}\sigma^2$$